Struktur Fungsi Utama Dalam Pengurusan Risiko Kumpulan

 

STRUKTUR FUNGSI UTAMA DALAM PENGURUSAN RISKIKO KUMPILAN

 

Fungsi utama yang terlibat terutamanya dalam pengurusan risiko di Bank adalah Pengurusan Risiko Kumpulan, yang menyediakan sokongan utama kepada Jawatankuasa Aset & Liabiliti ("ALCO"), Jawatankuasa Risiko Pengurusan ("MRC"), Lembaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah (" BRMC ”) dan jawatankuasa berkaitan risiko lain-lain. Tanggungjawab Pengurusan Risiko Kumpulan adalah untuk memastikan fungsinya selaras dengan Tata Kelola Risiko & Tadbir Urus Korporat untuk DFI yang dikeluarkan oleh BNM dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan pemeliharaan kerangka / polisi / garis panduan dan prosedur pengurusan risiko yang baik bagi Bank dan anak-anak syarikat utamanya. Untuk mempertahankan kebebasannya, Kumpulan Pengurusan Risiko melaporkan secara langsung kepada ALCO, MRC, BRMC dan terdiri dari lima (5) fungsi utama seperti berikut: -

  

•

Risiko Kredit
 

Risiko Kredit bertanggungjawab terutamanya untuk memastikan semua bidang risiko kredit yang relevan dikenal pasti, dipantau, diukur dan dilaporkan dalam selera risiko, metrik dan polisi Bank untuk membolehkan Bank meneruskan rancangan perniagaannya secara lestari. Ini merangkumi penyediaan penilaian risiko kredit bebas, pada peringkat awal dan juga semasa tinjauan kredit berkala. Hanya cadangan pembiayaan / pelaburan yang berdaya maju dengan risiko yang telah dikurangkan dengan bijak, akan dipertimbangkan untuk pembiayaan bagi mengurangkan kerugian kredit yang mungkin timbul akibat dari aktiviti pembiayaan / pelaburan. Kawalan dalaman dibuat dalam proses kredit untuk meminimumkan kualiti kredit buruk yang berpotensi mempengaruhi kekukuhan kewangan Bank secara keseluruhan. Risiko Kredit juga memerlukan pengurusan portfolio kredit yang melibatkan tinjauan berterusan terhadap prestasi sektor, komposisi dan kualiti portfolio kredit, penumpuan risiko kredit dan aliran kadar kenakalan kewangan untuk penilaian tepat mengenai tahap risiko kredit dari portfolio kredit untuk mencapai selera risiko yang diinginkan.

  

•

Risiko Operasi & Syariah
 

Peranan utama adalah menilai, mengenal pasti dan mengurus risiko operasi yang wujud dalam semua kepentingan produk, aktiviti, proses dan sistem. Fungsi ini adalah untuk mengembangkan strategi operasi pengurusan risiko, polisi dasar dan kerangka kerja serta berkomunikasi dan melaporkan amalan terbaik bagi mengurus risiko operasi Bank secara efektif. Fungsi Risiko Operasi termasuklah Penyelarasan Pengurusan Kesinambungan Perniagaan, dimana tujuan utamanya adalah untuk merancang, menyelaraskan, mengembangkan, melaksanakan dan memelihara program Rancangan Kesinambungan Perniagaan (BCP) bagi Bank. Fungsi ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan risiko-risiko syariah, penyumberan luar dan risiko IT.

 

•

Risiko Pasaran
 

Fungsi ini terutama bertanggungjawab untuk melaksanakan kawalan risiko terhadap risiko pasaran dan risiko kecairan. Fungsi ini bertanggungjawab untuk perkara-perkara berikut:
 

  • Membangun, melaksanakan dan mengekalkan kerangka kerja, garis panduan dan prosedur yang menyeluruh serta had yang berkaitan dengan risiko pasaran dan kecairan yang terdiri daripada metodologi/alat kualitatif dan kuantitatif untuk mengenal pasti, mengukur, mengagregat, mengurus, memantau, mengawal dan melaporkan;

  • Memberi penilaian, analisis, maklumat dan cadangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan risiko pasaran untuk memudahkan membuat keputusan;

  • Memberi khidmat perundingan/nasihat kepada semua unit yang berkaitan dalam Kumpulan BPMB mengenai hal-hal yang berkaitan dengan risiko pasaran dan kecairan;

  • Menjalankan fungsi Pejabat Tengah (Middle Office) dengan memberikan penilaian bebas, proses tanda ke pasaran (mark to market) pada portfolio pelaburan dan pengawasan bebas terhadap operasi harian Perbendaharaan Kumpulan.

 

•

Polisi Credit dan Pengurusan Risiko Portfolio
 

Fungsi Risiko Portofolio adalah untuk menguruskan risiko yang berkaitan dengan portfolio kredit, urus tadbir dan dari segi pelaporan.

 

•

Strategi Risiko
 

Fungsi Strategi Risiko terutamanya adalah untuk menguruskan risiko yang berkaitan dengan selera risiko, pengurusan modal (ICAAP dan ujian berkaitan tekanan), indeks risiko iklim dan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori risiko utama Bank.

 

Golongan risiko utama dimana Bank mungkin akan berhadapan dengannya, dapat diringkaskan kepada yang berikut: -

 

Risiko Kredit

 

Potensi kehilangan pendapatan dan prinsipal dalam bentuk peruntukan khusus yang timbul dari kegagalan rakan niaga atau peminjam untuk membayar hutang atau penyelesaian pinjamannya.

 

Risiko Pasaran

 

Risiko kerugian kedudukan pada dan di luar kunci kira-kira yang timbul daripada pergerakan harga pasaran.

 

Risiko Cairan

 

Risiko bahawa Bank tidak akan dapat membiayai peningkatan aset dan memenuhi kewajipan apabila ia jatuh pada tempoh yang ditetapkan, tanpa menanggung kerugian yang tidak dapat diterima.

 

Risiko Operasi

 

Risiko kerugian disebabkan oleh proses dalaman, orang, sistem atau kejadian luar yang kurang mencukupi/lemah atau gagal. Risiko tersebut merangkumi risiko IT, risiko Sumber Manusia, risiko kesinambungan / kelangsungan perniagaan, Risiko undang-undang, Risiko proses, Risiko projek, risiko Penyumberan Luar dan risiko reputasi.

 

Risiko Kadar
Bunga/ Risiko
Kadar
Keuntungan

 

Pendedahan keadaan pendapatan dan kewangan Bank terhadap pergerakan buruk kepada kadar faedah / kadar keuntungan.

 

Risiko Produk

 

Kemungkinan produk mengalami kerugian kewangan atau kehilangan peluang disebabkan oleh penerimaan pelanggan yang kurang menggalakkan, daya saing terma dan syarat produk, kecekapan mempromosikan dan / atau masa pengenalan produk.

 

Risiko
Pertukaran
Mata Wang
Asing

 

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap kadar pertukaran yang turun naik

 

Risiko Harga
Ekuiti

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap pergerakan buruk dalam indeks ekuiti dan harga ekuiti.

 

Risiko
Harga Komoditi
Risk

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap turun naik harga komoditi.

 

Risiko Reputasi

Potensi kerugian modal kewangan, modal sosial dan / atau pasaran saham akibat kecelaan pada jenama atau reputasi Kumpulan BPMB.