Key Functional Structure Within Group Risk Management

 

KEY FUNCTIONAL STRUCTURE WITHIN GROUP RISK MANAGEMENT

 

The main function primarily involved in the management of risks in the Bank is Group Risk Management, which provides the main support to the Asset & Liability Committee (“ALCO”), Management Risk Committee (“MRC”), Board Risk Management Committee (“BRMC”) and other risk-related committees. Group Risk Management’s responsibility is to ensure the function is in line with Risk Governance & Corporate Governance for DFI issued by BNM and is responsible for the development and maintenance of sound risk management framework/policies/guidelines and procedures for the Bank and its main subsidiaries. In order to maintain its independence, Group Risk Management reports directly to the ALCO, MRC, BRMC and are made up of five (5) main functions as follows:-

  

•

Credit Risk
 

Credit Risk is primarily responsible to ensure all relevant areas of credit risk are identified, monitored, measured and reported within the Bank’s risk appetite, metrics and policies in order to enable the Bank to pursue its business plans sustainably. This encompasses the provision of independent credit risk appraisal at origination as well as during periodic credit reviews. Only viable financing/investment proposals with well-mitigated risks are considered for financing to minimise credit losses arising from financing/investment activities. Internal controls are established within the credit processes to minimize poor credit quality that could potentially impact the overall financial soundness of the Bank. Credit Risk also entails credit portfolio management involving constant review of sector performance, composition and quality of credit portfolio, concentration of credit risk and delinquency trends for accurate assessment of credit risk levels of the credit portfolio to achieve the desired risk appetite.

  

•

Operational Risk

 

The primary role is to assess, identify and manage the operational risk inherent in all material products, activities, processes and systems. The Function is to develop operational risk management strategies, policies and framework as well as to communicate and report the best practices in order to effectively manage the operational risks in the Bank. Included in the Operational Risk function is Business Continuity Management Coordination, whose main objective is to plan, coordinate, develop, implement and maintain the Business Continuity Plan (BCP) programme for the Bank. The Function is also responsible to manage shariah risk, outsourcing and IT risk matters.

 

•

Market Risk
 

The function is primarily responsible for implementing the risk control on market risk and liquidity risk. The function is responsible for the following:
 

  • Develop, implement and maintain a comprehensive framework, guidelines, procedure and limits related to market and liquidity risk comprising of both qualitative and quantitative methodologies/ tools to identify, measure, aggregate, manage, monitor, control and report;

  • Provide evaluation, analysis, information and recommendation on matters related to market risk to facilitate decision making;

  • Provide consultative/ advisory services to all relevant units within BPMB Group on matters pertaining to market and liquidity risk;

  • Perform Middle Office function by providing independent valuation, mark to market process on investment portfolio and daily independent oversight of the Group Treasury operations.

 

•

Credit Policy and Portfolio Management Risk

 

Portfolio Risk function manages risks which relates to the Bank’s credit portfolio, governance and reporting-wise.

 

•

Risk Strategy
 

Risk Strategy function primarily manage risks relating to risk-appetite, capital management (ICAAP and stress testing), climate risk and others which does not fall under the main risk categories of the Bank.

 

The major areas of risks to which the Bank is exposed to can be summarised as follows:-

 

Credit Risk

 

The potential loss of revenue and principal in the form of specific provision arising from the failure of a counterparties or the borrowers to honour debts or settlement through its lending.

 

Market Risk

 

Risk of losses in on and off balance sheet position arising from the movements in market price.

 

Liquidity Risk

 

The risk that the Bank will not be able to fund increase in assets and meet obligations as they come due without incurring unacceptable losses.

 

Operational Risk

 

The risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people, systems or from external events. Such risks include IT risk, Human Resource risk, Business continuity/going concern risk, Legal risk, Process risk, Project risk, Outsourcing provider risk and reputational risk.

 

Interest Rate
Risk/ Profit Rate
Risk

 

Exposure of the Bank’s earning and financial condition to adverse movement in interest rate/profit rates.

 

Product Risk

 

Possibility of product incurring financial or opportunity loss attributed to poor reception by customer, competitiveness of products term and conditions, competencies of promoting and/or timing of entrance of the products.

 

Foreign
Exchange Risk

 

Exposure of the Bank’s earnings and financial condition to fluctuations in the exchange rate.

 

Equity Price Risk

Exposure of Bank’s earnings and financial condition to adverse movements in equity indices and equity prices.

 

Commodity Price
Risk

Exposure of Bank’s earnings and financial condition to fluctuations in commodity prices.

 

Reputational Risk

The potential loss to financial capital, social capital and/or market share resulting from damages to the BPMB Group’s brand or reputation.

 
   

Struktur Fungsi Utama Dalam Pengurusan Risiko Kumpulan

 

STRUKTUR FUNGSI UTAMA DALAM PENGURUSAN RISKIKO KUMPILAN

 

Fungsi utama yang terlibat terutamanya dalam pengurusan risiko di Bank adalah Pengurusan Risiko Kumpulan, yang menyediakan sokongan utama kepada Jawatankuasa Aset & Liabiliti ("ALCO"), Jawatankuasa Risiko Pengurusan ("MRC"), Lembaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah (" BRMC ”) dan jawatankuasa berkaitan risiko lain-lain. Tanggungjawab Pengurusan Risiko Kumpulan adalah untuk memastikan fungsinya selaras dengan Tata Kelola Risiko & Tadbir Urus Korporat untuk DFI yang dikeluarkan oleh BNM dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan pemeliharaan kerangka / polisi / garis panduan dan prosedur pengurusan risiko yang baik bagi Bank dan anak-anak syarikat utamanya. Untuk mempertahankan kebebasannya, Kumpulan Pengurusan Risiko melaporkan secara langsung kepada ALCO, MRC, BRMC dan terdiri dari lima (5) fungsi utama seperti berikut: -

  

•

Risiko Kredit
 

Risiko Kredit bertanggungjawab terutamanya untuk memastikan semua bidang risiko kredit yang relevan dikenal pasti, dipantau, diukur dan dilaporkan dalam selera risiko, metrik dan polisi Bank untuk membolehkan Bank meneruskan rancangan perniagaannya secara lestari. Ini merangkumi penyediaan penilaian risiko kredit bebas, pada peringkat awal dan juga semasa tinjauan kredit berkala. Hanya cadangan pembiayaan / pelaburan yang berdaya maju dengan risiko yang telah dikurangkan dengan bijak, akan dipertimbangkan untuk pembiayaan bagi mengurangkan kerugian kredit yang mungkin timbul akibat dari aktiviti pembiayaan / pelaburan. Kawalan dalaman dibuat dalam proses kredit untuk meminimumkan kualiti kredit buruk yang berpotensi mempengaruhi kekukuhan kewangan Bank secara keseluruhan. Risiko Kredit juga memerlukan pengurusan portfolio kredit yang melibatkan tinjauan berterusan terhadap prestasi sektor, komposisi dan kualiti portfolio kredit, penumpuan risiko kredit dan aliran kadar kenakalan kewangan untuk penilaian tepat mengenai tahap risiko kredit dari portfolio kredit untuk mencapai selera risiko yang diinginkan.

  

•

Risiko Operasi & Syariah
 

Peranan utama adalah menilai, mengenal pasti dan mengurus risiko operasi yang wujud dalam semua kepentingan produk, aktiviti, proses dan sistem. Fungsi ini adalah untuk mengembangkan strategi operasi pengurusan risiko, polisi dasar dan kerangka kerja serta berkomunikasi dan melaporkan amalan terbaik bagi mengurus risiko operasi Bank secara efektif. Fungsi Risiko Operasi termasuklah Penyelarasan Pengurusan Kesinambungan Perniagaan, dimana tujuan utamanya adalah untuk merancang, menyelaraskan, mengembangkan, melaksanakan dan memelihara program Rancangan Kesinambungan Perniagaan (BCP) bagi Bank. Fungsi ini juga bertanggungjawab untuk menguruskan risiko-risiko syariah, penyumberan luar dan risiko IT.

 

•

Risiko Pasaran
 

Fungsi ini terutama bertanggungjawab untuk melaksanakan kawalan risiko terhadap risiko pasaran dan risiko kecairan. Fungsi ini bertanggungjawab untuk perkara-perkara berikut:
 

  • Membangun, melaksanakan dan mengekalkan kerangka kerja, garis panduan dan prosedur yang menyeluruh serta had yang berkaitan dengan risiko pasaran dan kecairan yang terdiri daripada metodologi/alat kualitatif dan kuantitatif untuk mengenal pasti, mengukur, mengagregat, mengurus, memantau, mengawal dan melaporkan;

  • Memberi penilaian, analisis, maklumat dan cadangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan risiko pasaran untuk memudahkan membuat keputusan;

  • Memberi khidmat perundingan/nasihat kepada semua unit yang berkaitan dalam Kumpulan BPMB mengenai hal-hal yang berkaitan dengan risiko pasaran dan kecairan;

  • Menjalankan fungsi Pejabat Tengah (Middle Office) dengan memberikan penilaian bebas, proses tanda ke pasaran (mark to market) pada portfolio pelaburan dan pengawasan bebas terhadap operasi harian Perbendaharaan Kumpulan.

 

•

Polisi Credit dan Pengurusan Risiko Portfolio
 

Fungsi Risiko Portofolio adalah untuk menguruskan risiko yang berkaitan dengan portfolio kredit, urus tadbir dan dari segi pelaporan.

 

•

Strategi Risiko
 

Fungsi Strategi Risiko terutamanya adalah untuk menguruskan risiko yang berkaitan dengan selera risiko, pengurusan modal (ICAAP dan ujian berkaitan tekanan), indeks risiko iklim dan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori risiko utama Bank.

 

Golongan risiko utama dimana Bank mungkin akan berhadapan dengannya, dapat diringkaskan kepada yang berikut: -

 

Risiko Kredit

 

Potensi kehilangan pendapatan dan prinsipal dalam bentuk peruntukan khusus yang timbul dari kegagalan rakan niaga atau peminjam untuk membayar hutang atau penyelesaian pinjamannya.

 

Risiko Pasaran

 

Risiko kerugian kedudukan pada dan di luar kunci kira-kira yang timbul daripada pergerakan harga pasaran.

 

Risiko Cairan

 

Risiko bahawa Bank tidak akan dapat membiayai peningkatan aset dan memenuhi kewajipan apabila ia jatuh pada tempoh yang ditetapkan, tanpa menanggung kerugian yang tidak dapat diterima.

 

Risiko Operasi

 

Risiko kerugian disebabkan oleh proses dalaman, orang, sistem atau kejadian luar yang kurang mencukupi/lemah atau gagal. Risiko tersebut merangkumi risiko IT, risiko Sumber Manusia, risiko kesinambungan / kelangsungan perniagaan, Risiko undang-undang, Risiko proses, Risiko projek, risiko Penyumberan Luar dan risiko reputasi.

 

Risiko Kadar
Bunga/ Risiko
Kadar
Keuntungan

 

Pendedahan keadaan pendapatan dan kewangan Bank terhadap pergerakan buruk kepada kadar faedah / kadar keuntungan.

 

Risiko Produk

 

Kemungkinan produk mengalami kerugian kewangan atau kehilangan peluang disebabkan oleh penerimaan pelanggan yang kurang menggalakkan, daya saing terma dan syarat produk, kecekapan mempromosikan dan / atau masa pengenalan produk.

 

Risiko
Pertukaran
Mata Wang
Asing

 

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap kadar pertukaran yang turun naik

 

Risiko Harga
Ekuiti

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap pergerakan buruk dalam indeks ekuiti dan harga ekuiti.

 

Risiko
Harga Komoditi
Risk

Pendedahan pendapatan dan keadaan kewangan Bank terhadap turun naik harga komoditi.

 

Risiko Reputasi

Potensi kerugian modal kewangan, modal sosial dan / atau pasaran saham akibat kecelaan pada jenama atau reputasi Kumpulan BPMB.